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我们研究了特质波动的时间序列行为及其在法国资产定价中的作用。 我们发现总体特质和市场波动都表现出类似于美国和其他发达国家的政权转换行为。 此外,我们发现法国股市的IVOL负面影响很小。 我们对不断增长
论文研究-基于前景理论的波动不对称性.pdf, 波动不对称性是金融市场中普遍存在的一种现象,也是金融理论和实践所关注的焦点.借鉴行为金融理论中关于前景理论的研究成果,构造一类基于前景理论决策框架的投
论文研究-基于ACD模型的中国期货市场波动性.pdf, 通过用久期来调整收益率,把非等距数据等距化,构建ACD-GARCH模型来反映高频波动特征.并添加微观结构变量,构建了ACD-GARCH-M模型,
本文探讨了三种加密货币(比特币,莱特币和瑞波币)的半衰期波动性度量。 使用了两种具有学生t分布的GARCH系列模型(PGARCH(1,1)和GARCH(1,1))。 人们意识到,PGARCH(1,1)
通过变分方法研究了RN上带有临界指数的p-Kirchhoff型方程非平凡解的存在性。首先证明了该问题的能量泛函存在有界的(PS)C序列,进而通过集中紧性原理证明了此(PS)C序具有收敛子列,从而证明了
论文研究-广义分散控制系统的闭环正则性.pdf, 分别从静态分散输出反馈、动态分散输出反馈和混合型分散输出反馈的角度讨论了广义分散控制系统的闭环正则性问题,相应得到了广义分散控制系统在这种不贩馈形式
吸引人 用于Ruby和JavaScript的代码复杂性指标可视化和探索工具 目录 介绍 许多作者( 和 )已经表明,对软件项目中文件流失率与复杂性的评估提供了一种宝贵的代码质量指标。 对于Ruby代码
一类时标上非线性时滞动力方程的全局吸引性,李红娟,周展,本文主要考虑一类时标上非线性时滞动力方程的全局吸引性,得到了判定此类方程全局吸引新的判据,所得结果改进了原有文献的相关结
混沌;非线性;分数阶微分方程;混沌动态行为;Jerk方程;遍历性
Swampland距离猜想(SDC)限制了任何与量子引力一致的有效场论在场空间中无限距离处出现的动力学。 它提供了能量的截止值与磁场范围之间的关系,正如我们所展示的,在充气的背景下,它以张量与标量比的
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