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SWARCH模型及其在股票收益率波动性方面的应用,蔡通,,本文应用SWARCH模型对中国股票市场的波动性进行了研究,并与GARCH模型做了比较,结果发现:SWARCH模型较传统的GARCH模型显著地提
我们阐述了系统的股票市场特征和发展(SSMCD)的需求和途径,以及随机矩阵理论(RMT)在SSMCD研究中的作用。 这是SSMCD第一次与RMT相关联,而SSMCD本身是第一作者介绍的一个新兴的经验金
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