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论文研究-金融风险的持续性及其规避策略.pdf, 从动态角度研究金融风险问题.金融时间序列波动持续性反映金融风险的相关性.
讨论了单纯形优化算法在城市轨道交通列车惰行点搜索方面的应用，列车运行因受多重因素影响，确定必要的惰行起点在实际情况的约束下并不容易。通过分析列车站内运行惰行点搜索特点、约束条件及寻解空间等，详细介绍了
论文研究-商业银行资产负债比例管理综合评价模型.pdf, 为了对商业银行资产负债比例管理指标体系的执行情况进行考核，文中给出了各指标的衡量函数，并采用层次分析法确定各指标的权重，最后将两者结合构建了
论文研究-有隐含期权的银行资产负债表的利率风险控制.pdf, 加入世贸组织 ,接受国际通行的风险监管标准 ,以及利率的逐步市场化都要求银行业必须建立完备的利率风险控制体系 ,而银行资产负债中隐含期权
2007年美国次贷危机引发的全球经济崩溃及其随后对经济的不利影响，世界各地的金融参与者都对金融机构和银行采用的金融风险管理政策的有效性提出了质疑全世界。 本研究着重分析毛里求斯银行业的风险管理框架及其
论文研究-中国养老基金动态资产负债管理的优化模型与分析.pdf, 探讨了我国养老金资产负债管理问题,通过对通货膨胀率、工资增长率、折现率和缴费率的波动对养老金资产和负债的影响程度的分析,为解决目前我
论文研究-基于违约强度信用久期的资产负债优化模型.pdf, 在经典的Macaulay利率久期的基础上引入违约强度参数，构建信用久期测度模型并基于信用久期建立信用和利率风险整体免疫模型.本文的主要创新
互联网金融的飞速发展，不断改变着中国金融体系的运作方式。 在中国进入新的正常经济，经济增长放缓和严峻形势的大背景下，互联网金融对基于商业银行的传统金融模式的影响是巨大而深远的。 因此，在互联网金融的背
银行资产负债中隐含期权的风险衡量及其定价，李君，，随着利率市场化进程的加快，银行资产负债中的隐含期权风险渐渐地成为商业银行的主要风险管理对象，针对这种现象，本文提出了一系
对煤炭企业资产、负债项下风险存在的客观性进行了简要概括。对分析辩识资产、负债项下存在的风险进行了详细的阐述,并提出了具体的风险应对措施。
基于利率风险双重免疫的资产负债组合优化模型，迟国泰，杨磊，提出了双重免疫组合优化原理，揭示了银行净值与凸度关系的函数表达式，以持续期缺口免疫和凸度缺口免疫为条件，以控制贷款组合的
提出了资产负债管理的利率结构对称原理,通过控制持续期缺口和免疫条件来控制利率风险,保护银行股东权益的安全.以线性规划为工具,建立了兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型.将利率结构对称原理引入
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广发证券最新发布的研究报告聚焦于银行业的资产负债协同优化策略，其中特别关注了存款期限占比与利率期限结构的关系。存款期限占比和利率期限结构是银行业资产负债管理中的两个重要方面。存款期限占比反映了不同期限
该报告探讨了央行资产负债表如何反映货币调控的过程，重点分析了流动性的产生和消失情况。
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