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MATLAB在GARCH模型上的应用_基于玉米期货收益率
基于GED-GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究，王吉培，王聪颖，本文对不同分布假定的ARCH族模型进行了比较，发现基于GED的GARCH类模型较好地解释了收益率分布的尖峰性和厚尾性,并在此基础上
论文研究-基于Copula-ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析.pdf, 分别使用包含``天数变量''的Log-AC
中国国债收益率的多标度分析，李彪，，首先通过采用一种基于各个国债之间相关性的新测度方法，对17个国债日收益率时间序列进行聚类分析。利用Matlab在临界的阈值时，将17�
基于展望理论的收益率分布函数，董大勇，金炜东，在累积展望理论的基础上，提出了概率转换收益率分布函数。利用上海A股数据对该模型进行检验，结果表明在0.05水平下，80.83%股票收�
央行提高存款准备金率与股票收益率--——基于单因素方差分析的实证研究，黄永刚，，本文应用单因素方差分析的方法，利用江苏板块股票收益率的样本数据作了实证研究，对央行提高存款准备金率行为对股票收益率的影响
上证180指数收益率波动的实证研究，丁玉洁，，利用四种GARCH模型实证分析了国内非综合指数即成份指数（上证180指数）的收益率波动性特征，结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应
投资者情绪对上证综指收益率影响的实证研究，王健，凌鑫，本文首先以市场指标建立投资者信心指数，而后利用ARCH、GARCH、TGARCH模型分别模拟投资者情绪波动的方程，得到投资者情绪波动的条件均
上海证券市场收益率分布实证研究，吴冬梅，，本文通过概率坐标图发现上海证券市场收益率分布曲线存在尖峰厚尾现象；特别是随着时间单位的增大，收益率分布的尖峰厚尾呈递减的
订单驱动市场上订单流与股票收益率关系的实证研究，刘轶，赵胜男，本文通过梳理订单驱动市场上订单流对股票价格的影响机制，提出订单驱动模式下订单流与收益率关系的理论假设，并通过多元线性模型
证券分析师行为与IPO 初始收益率关系研究,何敏,王新宇,本文试图从证券分析师行为的角度来关注新股初始收益率。文章选取分析师在2004至2006年A股市场IPO公司上市年度上市日之前发布的报告数
我国上市公司净资产收益率分布实证研究以企业理财为核心,以财务管理为内容,需要我国上市公司净资产收益...该文档为我国上市公司净资产收益率分布实证研究,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的
基于半参数Copula模型的相依关系研究——对我国股指期货和现货的实证分析
研究股票市场中温和收益的动量效应和极端收益的反转效应。
经济结构对市值因子收益率的影响研究 基于华泰证券的研究报告“华泰因子周期研究系列之三：市值因子收益与经济结构的关系-0325-华泰证券-25页.pdf”，对经济结构与市值因子收益率之间的关系进行了深入
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