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本文解决了随机微分方程（SDE）的解释问题。 即使从理论的角度来看，也有无数种解释方式，但实际上，只有Stratonovich和Itô的解释以及动力学形式很重要。 将注意力集中在前两个上，它们为解决方
选民对被提名人的赞成比例可能会随时间变化，并取决于不同的因素，例如：才能，声誉，政党甚至选举时的姓名顺序。 可能对批准率产生较小影响的不可观察因素通过随机元素进行建模。 批准率最初由微分方程式描述，然
在本文中，对于一类完全耦合的前向后向SDE（FBSDE），已经证明了在[1]和[2]的意义上弱解的存在性和唯一性，从而允许前向漂移系数不连续关于解决方案的后向组件。 本文的新颖性在于FBSDE是非马尔
带跳的倒向重随机微分方程，朱庆峰，，在Lipschitz条件下，得到了任意给定时间区间上，带Poisson跳的倒向重随机微分方程解的存在唯一性结果.
在本文中,我们引入了一种聚类方法来近似求解带跳的一般倒向随机微分方程(BSDEJ)的解决方案。 我们显示了逼近真实解的序列的收敛性。 该方法是为金融应用实现的。 数值结果表明该方法是有效的。
该书为统计学专业选读资料，主要介绍随机微分方程在金融中的应用。
本文提出了一种计算方法来解决离散时间非线性最优控制问题，该问题受到一系列随机噪声的干扰。由于不可能获得这种最优控制问题的精确解决方案，因此目前需要估计状态动态。在此，假设可以从实际工厂过程中测量输出。
带有gamma限制的倒向随机微分方程及在最优复制中的应用，徐玉红，，本文证明了一类带有Ito型重随机积分的倒向随机微分方程解的存在性，由此给出了布朗运动的平方可积泛函的重随机积分表示；然后给出
本文提出了一种扩展的最优控制策略来研究耦合坦克系统，在该系统中添加了随机干扰。由于可以将耦合水箱系统的动力学公式化为非线性系统，因此确定水箱中的最佳水位对于操作决策很有用。从这个角度来看，耦合储罐系统
基于倒向随机微分方程的欧式幂期权定价，罗纪文，，传统的幂型期权定价主要基于鞅方法和偏微分方程方法。本文则基于倒向随机微分方程来研究欧式看涨幂型期权定价：首先运用无风险投
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