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部分信息下不同存贷利率的投资策略,杨招军,黄立宏,本文研究部分信息下存贷利率不同情形极大化终止时刻期望对数效用的最优投资 策略问题。运用非线性规划、It\^{o}公式以及非线性滤波
为了避免固定利率在保险实务中带来的巨大偏差,引入随机利率来推导保险公司最优投资与再保险策略,并且通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略,可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差,
提出一种两阶段投资最优规模的实物期权方法。借助随机过程刻画 3 种典型投资风格下的决 策触发时间以及决策所依赖的执行概率, 利用扩张型实物期权估算或有投资决策的柔性价值, 建立项目 综合价值函数模型,
在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略_李钰.pdf
马尔可夫调制跳跃扩散模型下的定价和对冲巨灾股票期权
进一步研究一类 DEDS 最优调度问题,用极大代数方法得到了目标函数所有参数的简化公 式,从而完善并改进了最优调度算法。该结果可用于含存储器的串行生产线。
随机利率和随机波动率模型下的期权定价，石广平，，随机利率模型下的期权定价和随机波动率模型下的期权定价研究已经非常成熟，相应的期权定价公式也已经给出。本文在此基础上，采用
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