普通期权定价和希腊文 该库执行一般的欧洲期权(远期)定价和希腊文。 基本收益F通过F = fe sX-κ(s)由正向f和vol s参数化,其中κ(s) = log E [ e s X ]]是X的累积量。 我们可以并且确实假设X具有均值0和方差1,因此E [ F ] = f和Var(log( F ))= s 2 。 有关详情,请参阅。 要实现变量X的模型,请编写一个具有成员函数S cumulant(S s, size_t n)和X cdf(X x, S s, size_t n)的类,这些成员函数实现X的累积量和X的累积量。 Esscher变换X s的累积分布函数。 如果X是正常然后κ(S)=