股指期权研究-美尔雅期货-股指期权月报：FOMC利率会议结果已经落地，预计期权的隐含波动率将会上升。期权投资者应该密切关注会议决策对股市的影响，根据新政策进行相应的期权策略调整，以获取更好的投资回报。
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期权布莱特舒尔斯期权定价模型；二叉树定价模型；期权交易策略；远期，互换的定价；等等，非常全面，是学习理解期权等衍生品定价的好工具。
关于期权对其期货市场流动性影响的实证检验——以CBOT的玉米期权为例，顾笑贤，，人们普遍认为开展期权交易有利于期货市场的完善，对于农产品期货市场的看法也是如此。但是针对究竟农产品期权的开展是否真的对期
期权(option)，亦称选择权，是指买方有权在约定时间内以预定价格买入或卖出一定数量特定商品或金融工具的权利。期权的价值受多种因素影响，包括标的价格/指数水平、行使价、波动率、利率和到期日等。通过输
为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析
引用和结合了国内外已经研究得比较成功的输电权交易模式,并在此基础上进一步结合输电阻塞管理各环节中经济性分析,对原有的模式进行了进一步的优化设计,提出了一种新的电力输电权交易模式,即电力发电商与电力用户
根据英国期权的经济原理，我们提出一种新的二元期权，其中持有人享有美国二元期权的早期行使特征，其收益是欧洲二元收益的“最佳预测”，其假设是真实的漂移等于合约漂移。根据观察到的价格变动，期权持有人发现股票
论文研究-虹式亚洲期权定价.pdf, 研究了一种奇异路径依赖型期权——具有虹式特征的亚洲期权的定价问题.基于Black-
高速公路项目的实物期权研究，朱聪，苏敬勤，传统的高速公路项目投资决策并没有考虑项目未来现金流的不确定性和管理过程中的灵活性。本文构建了两种高速公路实物期权模型，并
本研究报告对期权组合策略的理论与实际应用进行了深入探讨。内容包括但不限于期权组合的构建原则、风险控制技巧、以及策略优化方法。报告通过案例分析，详细展示了期权组合策略在实际投资中的应用效果，为投资者提供
为了验证看涨期权方法计算煤炭便利收益的有效性,在分析煤炭期货和现货价格相关性的基础上,提出了煤炭便利收益的计算方法。以动力煤期货和现货为研究对象,运用R语言对便利收益估计值与实际值进行实证分析。研究表
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