股票买卖最佳时机leetcode硕士论文这个存储库包括我在硕士学习期间的所有研究文件。我论文的目标是创建一个基于深度神经网络的交易策略来预测股票的最佳交易时间。抽象的：我研究的主要重点是预测股票的买入和卖出决策点。我将通过创建一个分类模型来捕获隐藏在历史数据中的交易信号并从中学习如何将未来的时间序列自动分类为最佳投资行为来做到这一点。首先，我需要将股票数据的每日时间序列转换为一系列买入-卖出-持有触发标签/信号。对于每个时间点，资产将被标记为买入、卖出或持有。这样做的方法是使用特定的时间框架，例如25天的移动窗口，其中每个时期的收盘价的当地最小值将标记为买入点，将当地最大值标记为卖出点，每隔一段时间两者之间的时间点将是Hold标签。贴上标签后，我会每天计算每只股票的各种技术指标（例如RSI、MACD、威廉姆斯%R，...）。稍后我将使用这些指标作为我的深度神经网络模型的输入特征，根据模型从历史数据中学到的知识，预测以前未见过的数据集上的买入-卖出-持有数据点。我还将专注于通过试验网络结构和微调模型的不同超参数来提高这些神经网络模型的性能。