VAR模型-乔里斯基分解-风险溢出效应

针对基于全变分（TotalVariation，TV）极小的变分分解中，结构分量中容易出现阶梯现象而降低图像视觉效果的缺点，提出了一个去除阶梯效应的[TVH1H0]变分分解模型。新模型分别采用TV刻画结

这是张晓彤老师的《VAR模型与协整》的讲义，内容翔实，PDF格式，对于想学好VAR模型与协整检验的人是一个很好的学习资源。

matlab VAR模型应用实例，附源代码和PPT

向量自回归模型（简称VAR模型）是一种常用的计量经济模型；该例子是VAR（1）模型的代码，可以参考vars包。

基于g-h模型下的VaR估计及应用,丁芳,严定琪,风险价值是目前金融市场风险管理和金融管理的主流方法,它被用来度量某个金融资产或投资组合在一定持有期和置信水平下的最大可能

本文的目的是提出一种新方法,该方法可以提高传统的历史风险值(HVaR)估计的准确性,并且任何人都可以轻松应用。 新建议方法的主要假设是“数据输入对财务状况的代表越多,VaR估计值越好”。 假设波动率是

数学建模必看的模型！可惜有一些我想发布的文件过大发布不了！想要的朋友可以留下邮箱！我有空帮你们发过去！希望对大家有帮助！

香港与内地股票市场间的波动溢出效应研究，李开渝，，本文构建了基于t分布的双变量GARCH模型，利用上证指数、深成指数和恒生指数收益序列对香港与内地股票市场间的信息传递关系进行了实

随着中国金融市场开放和市场化进程的加快，各个金融市场之间的联系日益重要。 利用VAR模型和非对称GARCH（1,1）-BEKK模型，分析了股票收益率，收益率和货币利率之间的价格溢出效应和波动溢出效应。

论文研究-地区间经济影响的反馈与溢出效应.pdf,