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我们在AdS/CFT装置中研究了重夸克在场论等离子体中的布朗运动，并讨论了表征布朗粒子与血浆成分之间相互作用的时间尺度。基于简单的动力学理论，我们首先认为，平均路径时间与布朗粒子感受到的随机力的关联4

论文研究-非完备市场中项目期权的消费效用无差别定价.pdf,  基于消费效用最大化的效用无差别定价原理，本文对非完备市场条件下的企业项目期权进行定价.假设企业家具有指数效用函数，得到了项目期权的定价方

用 BS 模型计算欧式看涨期权的标准价格，解释清楚。适合初步研究的研究人员使用了经验证据。

期权及经理人股票期权定价模型研究综述，李海萍，，本文通过对经理人股票期权定价模型的综述，总结经理人期权定价的特点，根据中国实施经理人股票期权的现状，提出建立经理人股票期

双跳-扩散过程下的脆弱期权定价，颜博，严定琪，本文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价，以信用风险模型为基础，在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下，�

为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法

基于贝叶斯方法t-GARCH下的期权定价，胡乐，李亚琼，本文采用贝叶斯方法，在t-GARCH波动率模型下研究了期权定价问题。采用了贝叶斯方法对t-GARCH模型进行了后验推断以及对期权价格的预测�

论文研究-排污约束下企业的投资与定价.pdf,  考察了在政府对企业污染排放进行限制的条件下,当企业资本存在随机波动时企业如何进行动态投资和价值评估.运用随机动态最优控制方法,得到了企业价值的自由边界

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