暂无评论
论文研究-远期汇率的异常波动与波动期限结构.pdf, 以美元/日元远期汇率为例,利用马尔可夫机制切换算法研究远期汇率对数收
投资者情绪对股票市场超额收益及波动的影响效应研究，薛丽丹，陈文静，本文选取沪深两市A股中股票换手率、新增开户数、A股成交量、个股回报率、消费者信心指数等指标作为情绪代理变量，运用熵值法改进�
论文研究-上海证券市场日期效应检验及其有效性的研究.pdf, 以随机选取的沪市18支典型股票的收益率为样本，通过对任意两类日收益率及其残差的统计分析及其日期效应的研究，结果表明：上海证券市场存在着较
这份由华泰期货于2023年3月31日发布的，题为“宏观大类季报：低利率预期，等待波动率的触点”的15页PDF报告，探讨了在低利率预期下，如何寻找市场波动率的触发点，并对宏观经济形势和未来大类资产的走势
论文研究-中国股市高频波动率的特征、预测模型以及预测精度比较.pdf, 在HAR-GARCH模型和HAR-CJ模型的基础上
论文研究-不规则时间序列波动率建模:高频与低频的统一.pdf, 在Kim和Wang（2016）提出的统一的GARCH-Itô模型的基础上进行推广，提出了一种将高频与低频数据相结合进行波动率建模的更一
对比分析了三类已实现波动率异质自回归模型，研究了基于异质市场理论、赋权已实现波动率以及连续-跳跃成分分离的模型。为了进一步完善模型，构建了在杠杆效用下带修正跳的隔夜赋权已实现波动率异质自回归模型。通过
本文利用中国金融市场的数据，研究了货币，外汇和股票市场之间的联动和互动问题。 基于ICA-EGARCH-M模型，我们探讨了波动溢出效应，以说明整个金融市场的整体联动。 此外，为了观察多市场动态关系的变
本文提供了一个基于Kumar和Maheswaran [1]提出的基于无偏AddRS估计量的欧元/美元汇率波动模型和预测框架。 该框架基于异构自回归（HAR）模型，以捕获市场中的异构性并考虑数据中的长存
汇率波动对股票市场的影响研究，黄飞，李海奇，汇率制度改革以后，我国汇率市场化趋势逐步增强，汇率与股市的联动效应得到进一步地释放。一方面，我国不断扩大汇率浮动区间，对
暂无评论