论文研究 基于TVS MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测.pdf

论文研究-基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测.pdf,  本文基于Kalli和Griffin（2011）的时变稀疏模型和多元HAR模型，构建了具有时变稀疏性的多元HAR模型（TVS-MHAR），并利用中国上证综指、沪深300期货和国债期货的五分钟高频数据，对金融市场的已实现波动率矩阵进行预测.本文通过Cholesky转换方法保证预测波动率矩阵的正定性.通过对不同多元波动率模