GARCH（异方差时间序列模型）是一种常用的金融时间序列模型，它可以考虑价格变化随时间的波动性和异方差性。基于GARCH模型的价格预测方法，包括模型的建立和参数估计等。使用GARCH模型可以有效地提高价格预测的准确性和稳定性。