Black-Scholes-Merton模型在Haskell中为欧洲期权定价的Black-Scholes-Merton模型的实施。使用Haskell，你可以轻松实现这种复杂的金融模型。想知道如何做吗？用ghci :l BlackScholes.hs加载你的Haskell文件，然后运行以下代码：


blackScholes Option { optionType="call", stock=31.25, strike=22.75, riskFree=0.01, time=1, vol=0.5 }

对于看涨期权，代码会输出相应的价格。而对于看跌期权，只需修改代码中的参数：


blackScholes Option { optionType="put", stock=31.25, strike=35.00, riskFree=0.01, time=1, vol=0.5 }

想要了解更多关于期权定价模型的信息？你可以参考期权定价模型和Black Shole期权定价模型来获取详细的理论背景和实用示例。你会发现，这些资源不仅涵盖了Black-Scholes模型，还介绍了许多其他有趣的模型，如BS期权定价模型解说。

在探索这些模型的同时，你可能会对一些高级主题感兴趣，比如跳跃扩散模型的期权定价和期权定价问题的数学模型。这些文章深入探讨了金融模型的复杂性，帮助你更好地理解和应用这些模型。

完成了代码编写后，别忘了运行测试！只需执行以下命令：


cabal install HSpec

runhaskell Tests.hs

这些步骤将帮助你验证代码的正确性，确保你的实现能够准确地进行期权定价。更多实用的示例和代码实现，你可以参考期权定价matlab代码和VBA_BS模型_期权定价和隐含波动率。

探索金融模型的世界，从未如此简单又令人兴奋！