# 期权定价

期权定价模型

期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便
23 XLS 2020-07-19

期权定价matlab代码

用 BS 模型计算欧式看涨期权的标准价格,解释清楚。适合初步研究的研究人员使用了经验证据。
50 M 2019-06-21

matlab开发普通期权定价

matlab开发-普通期权定价。使用显式、隐式和Crank-Nicolson方案计算普通期权价格。
23 ZIP 2020-07-16

Black Shole期权定价模型

蒙特卡洛期权定价模型,自定义到期时间,标的价格,可返回蒙特卡洛期权定价
43 RAR 2019-06-05

期权定价计算器

期权定价计算器,包括GUI界面和计算模型,解压运行GUI.py即可
56 ZIP 2019-05-04

欧式信用价差期权定价

欧式信用价差期权定价,周青青,,本文假定信用价差服从指数O-U过程,与对数正态分布模型相比较,考虑了价差变化的波动性,与现实更接
27 PDF 2020-07-19

BS期权定价模型解说

*如何理解B-S期权定价公式1可看作证券或无价值看涨期权的多头可看作K份现金或无价值看涨期权的多头2可以证明为构造一份欧式看涨期
12 PDF 2021-02-23

衍生资产定价期权定价理论及其应用

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14 RAR 2020-12-30

python障碍式期权定价公式

早期写的python障碍式期权的定价脚本,供大家参考,具体内容如下 #coding:utf-8 ''' 障碍期权 q=x/s H
35 PDF 2020-12-31

跳跃扩散模型的期权定价

跳跃-扩散模型的期权定价,张瑜,李凡,本文假设金融市场只有两种资产,一种是无风险资产,另一种是风险资产,并且在股票价格服从一般的
32 PDF 2020-05-13